非方广义系统降阶Wiener状态平滑器

摘要：

应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估值器,研究了非方广义离散随机线性系统,应用射影理论和矩阵的分块理论,在假设1～3下,给出了一种渐近稳定的广义降阶Wiener状态平滑器.非方广义系统包含一般广义系统作为特例,且算法为降阶算法,避免了求解Riccati方程和Diophantine方程,因而减小了计算负担,便于实时应用.

关键词：非方广义系统、白噪声、ARMA新息模型、Wiener状态平滑器、现代时间序列分析方法

所属期刊栏目：14

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：北京市教委科研项目KM200410015010

在线出版日期：2006-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34