带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器

摘要：

应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型,提出了带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器,并且应用状态观测器原理,还提出了极点配置广义稳态Kalman估值器.它们具有全局渐近稳定性.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了解Riccati方程.仿真例子说明了其有效性.

关键词：广义系统、拟白噪声、稳态Kalman估值器、全局渐近稳定性

所属期刊栏目：10

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-26