10.3969/j.issn.1008-7729.2006.02.011
局部Hurst指数方法在研究我国股市大跌中的应用
本文以沪深两市综合股指日收盘价为研究对象,引入局部Hurst指数概念,验证了在我国股市大跌前,综合股指日收盘价的局部Hurst指数的变化趋势符合"持续下降"的规律.此外,本文还提出"局部Hurst指数下降开始日与股市大跌结束日的时间间隔超过两周"以及"下降结束日与股市大跌开始日可能会有小段时间间隔"的观点.
局部Hurst指数、预警、中国股市、股市大跌
8
F832.5(金融、银行)
2006-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
41-45