基于风险平价策略的高净值客户资产配置研究

摘要：

Markowitz奠定了现代金融学中资产组合和配置的研究框架.随着资产配置实践的不断发展,研究者们在均值—方差模型基础上提出了CAMP模型、B-L模型、 风险平价模型及美林时钟模型等,力求通过对风险与收益的控制,实现在资产配置实践中获取最优的效果.在总结既有模型的经验基础上,以风险平价模型为重点,选取股、 债、 商品等为配置对象,验证了风险平价策略在中国高净值客户资产配置中的适用性.

关键词：资产配置、风险平价、高净值客户

分类号：C913(社会学)

在线出版日期：2018-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：119-128