商业银行资产负债结构变化的风险收益分析——基于50家城商行动态面板数据GMM方法

摘要：

基于2009-2015年中国50家城市商业银行的动态面板数据,运用GMM法研究资产及负债结构调整对城商行风险及盈利能力的影响.研究表明,资产负债结构变化显著影响城商行的风险及收益.一方面,受非存款负债稳定性较低、成本较高的影响,非存款负债融资占比的增加显著加大了样本城商行的破产风险、降低资产收益率水平;另一方面,由于同业及投融资类业务潜在的流动性风险、基础资产信用风险以及较低的资产收益率水平,增加非信贷资产占比同样会显著增加样本城商行的破产风险、降低其盈利能力;此外,城商行规模越大,越能够有效改善资产负债结构变化对其风险收益造成的不利影响.

关键词：非存款负债、非信贷资产、资产收益率、破产风险、城商行

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2017-05-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：119-128