10.3969/j.issn.1974-2923.2004.01.011
中国股票市场日内波动率的分行业差异研究--以高频数据为样本
目前国内学者利用年、月等低频数据对股票市场的波动率进行了很多的研究,但以日内高频数据为基础的研究还不多见.本文借鉴国外文献,提出用已实现流动率(realized volatility)对日内波动率进行估计,同时重点对不同行业股票的日内波动率差异进行实证研究和原因分析.
高频数据、已实现波动率、日内波动率
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F830.91(金融、银行)
2004-06-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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