分解方法在奇异期权定价问题中的应用

摘要：

影响奇异期权价格因素的多样性导致了其定价异常复杂,因此定价问题是奇异期权理论的核心问题之一.然而由于奇异期权是由标准期权衍生而来,这就有可能通过把奇异期权分解成为它们的组合,从而使其相对复杂的定价过程大大简化.通过把金融工程创造新型金融工具的分解思想引入欧式奇异期权的定价,并举出不同种类的奇异期权中典型的实例进行具体分析,进一步阐明了分解方法在简化欧式奇异期权定价中的作用.

关键词：期权、分解、欧式奇异期权定价

所属期刊栏目：26

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：79-83