基于投影正交化的状态空间模型降维研究

摘要：

提出一种改进型状态空间系统设定,当状态变量的滞后项存在时,可以不改变变量的维度直接估计,且传统的卡尔曼滤波方法依旧有效.改进了一般状态空间模型需要增加状态变量维度才能进行估计的设定,极大地降低了计算的复杂度,扩展了模型的应用范围.此外,使用Durbin and Koopman(D-K)抽样方法对卡尔曼平滑算子进行重新估计.随后使用仿真实验,对比传统状态空间模型和改进型模型的参数估计结果与计算时长,发现改进型系统下估计结果与传统型的差距甚微,但是计算时长大幅降低且精度提升.而D-K抽样法的效率,相比传统卡尔曼平滑法也有着显著的提升.仿真结果证实了降维方法的有效性.

关键词：卡尔曼滤波、卡尔曼平滑、Durbin and Koopman抽样、系统仿真

所属期刊栏目：37

分类号：TP271(自动化技术及设备)

资助基金：国家社会科学基金资助项目14BTJ026;国家自然科学基金资助项目71572008,71372090

在线出版日期：2017-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：406-411