基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价

摘要：

为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWBI)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.

关键词：分形布朗运动、分形高斯噪声、蒙特卡罗模拟、定价

所属期刊栏目：31

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70871012

在线出版日期：2011-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：627-630