一类双线性时间序列模型的矩估计

摘要：

目的研究一类对角双线性模型xt+p∑I=1atxt-I=etq∑j=1bjet-jxt-1的矩估计方法,着重分析一阶模型xt=et+bet-1xt-1的高阶矩估计及其大样本性质.方法计算模型的矩,理论证明时运用中心极限定理,采用计算机仿真方法验证模型参数.结果与结论获得一阶模型的高阶矩估计和一般模型的低阶矩估计,并给出仿真结果和说明,得到一阶模型的高阶矩估计的极限分布.

关键词：双线性时间序列模型、高阶矩估计、大样本性质、极限分布

所属期刊栏目：19

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：136-142