中国证券市场股指收益率分布及非线性检验的实证研究

摘要：

从平稳序列的角度,通过基本统计量、Kolmogorov-Smimov检验和自相关函数检验对上证综指和深成指收益率分布及非线性进行了实证分析,结果表明上证综指和深成指收益率序列是非正态分布的非线性过程.

关键词：股指收益率、平稳序列、自相关函数、Kolmogoroy-Smirnov检验

所属期刊栏目：7

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-63