10.3969/j.issn.1672-5409.2009.10.013
VaR计量模型在A商业银行应用的案例研究
商业银行作为经营货币的金融中介机构,风险存在于银行业务的每一个环节,银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程.国际市场的波动也会加大银行的信用风险,造成金融机构新的损失.运用VaR的信用风险计量模型,对A商业银行信用风险管理存在的问题进行剖析,对进一步完善我国商业银行的内部管理机制具有参考价值.
在险价值(VaR)、信用风险、商业银行
F830.4(金融、银行)
2010-04-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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