双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价

摘要：

主要讨论在带Lévy跳的Vasicek随机利率模型下,当标的资产的价格也由带Lévy跳的模型给出时,用标的资产和零息债券两种计价单位对相应的欧式期权进行定价.计算中主要用到计价单位转换原理,即将风险中性测度下的计算转换到两种计价单位对应的概率测度下进行,得到了双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价公式.

关键词：Lévy跳扩散模型;零息债券;计价单位;测度变换;期权定价

所属期刊栏目：48

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2022-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：118-122