基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型

摘要：

通过引入“可信度”作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型.数值模拟比较发现,在几乎不降低投资组合收益率的情况下,新模型在投资组合权重配置合理性方面改善明显.实证研究进一步表明:新模型可以有效分散投资风险,降低投资者在真实的金融市场中遭受重大损失的概率,可为投资者提供决策参考.

关键词：模糊熵、Yager熵、投资组合权重、投资组合优化模型

所属期刊栏目：42

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71171012/71371024

在线出版日期：2015-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：124-128