变系数固定效应面板数据模型的估计

摘要：

在面板数据下基于变系数固定效应模型,采用两步估计方法和截面核估计方法来估计模型中的变系数部分及固定效应.模拟结果表明,当样本数据较小且观测次数较多时,两步估计法的估计效率略高于截面核估计的;而当样本数据较大且观测次数较少时,截面核估计方法的估计效率比两步估计的略好.本文通过两组不同样本的模拟数据验证了两种估计方法的有效性,说明变系数固定效应模型是处理面板数据的有效工具.

关键词：面板数据、变系数、固定效应、两步估计、截面核估计

所属期刊栏目：41

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11101014/71171012

在线出版日期：2014-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：117-121