离散障碍期权定价的蒙特卡罗模拟

摘要：

利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差.设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率.结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价.

关键词：蒙特卡罗方法、离散障碍期权、条件期望、重要性抽样

所属期刊栏目：40

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2013-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：123-127