复合分位数下的国债利率期限结构研究

摘要：

本文采用复合分位数回归(CQR)的估计方法对利率期限结构模型贴现率的估计与预报进行研究.实证结果表明,在小样本情形下复合分位数回归方法要比最小二乘法和分位数回归法稳健性更强,表现出对参数估计的稳定性；对于到期期限不同的债券利用复合分位数回归得到的预报结果更加精确.

关键词：利率期限结构、复合分位数回归、置信预报区间

所属期刊栏目：40

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金71171012;国家社会科学基金10CTJ001

在线出版日期：2013-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：114-118