基于G-H分布的copula-SMR方法

摘要：

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法).选取GH分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合.

关键词：阿基米德copula、投资组合优化配置、G-H分布、谱风险度量(SMR)

所属期刊栏目：39

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：122-127