基于最小信息熵—最大增值熵的投资组合优化模型

摘要：

针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解.同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法.最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性.

关键词：投资组合模型、信息熵、增值熵、模糊集理论

所属期刊栏目：38

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70901079/70701003/71171012;中央高校基本科研业务费专项资金ZZ1017;北京化工大学学科建设项目2010096;大学生科技创新基金项目101001022

在线出版日期：2012-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：120-124