基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究

摘要：

基于股票期权定价熵模型,本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型(BS模型)的套期保值参数的定义及其计算公式,并与BS模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析.结果表明:熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模型,从而为不完全市场中衍生产品风险管理提供了一种新途径.

关键词：期权定价熵模型、Black-Scholes模型、套期保值参数、数值模拟

所属期刊栏目：36

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70701003

在线出版日期：2009-04-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：100-104