带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法

摘要：

带交易费的最优证券组合选择问题可以表示为一类不可微非线性规划模型.为了求解这类模型,一些学者通过引进大量的辅助变量经过多次变换将其转换为一个线性规划问题.本文提出一种新的化简方法,一次变换即可将该类不可微非线性规划模型转化为一个线性规划模型,不仅简化了求解过程,而且还减少了最终的线性规划问题的变量个数.

关键词：证券组合选择、不可微优化、线性规划

所属期刊栏目：33

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金10171108

在线出版日期：2006-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：107-109