10.3969/j.issn.1671-4628.2005.04.027
基于历史的情景模拟修正模型
文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型.通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数.通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果.
情景模拟、在值风险、蒙特卡罗模拟、固定收益产品、历史模拟
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O212;C8(概率论与数理统计)
2005-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
103-105,109