中国农产品期货价格发现功能的实证研究

摘要：

本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究.实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素.忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论.在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论.

关键词：结构突变、协整、农产品期货价格、价格发现

所属期刊栏目：24

分类号：F713.35(国内贸易经济)

资助基金：北京市哲学社会科学十一五规划项目;北京市教委社会科学研究重点项目;北京物资学院应用经济学研究基地项目

在线出版日期：2010-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：12-16