基于免疫算法的时间序列预测模型

摘要：

在自然科学和社会科学中,大量的决策问题需要利用时间序列模型进行预测,针对时间序列参数估计的不精确,往往会对预测结果造成影响的问题,提出一种基于免疫算法优化时间序列模型参数的方案,该方案利用免疫算法精确计算的优势,先利用最大似然参数估计方法将时间序列模型的待定参数表示成其样本观测值联合概率的似然函数,然后使用免疫算法求得该函数的极值,从而可以得到时间序列模型的待定参数,最后为了验证该模型预测的精确性,使用上证指数和深证指数的金融时间序列的数据作为测试样本数据集,我们将预测结果与标准的AR-MA时间序列模型和其他预测模型进行比较,以分析它的性能.

关键词：免疫算法、时间序列模型、预测、似然函数、参数估计

所属期刊栏目：23

分类号：TP3(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2016-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26