网络空间证券信息内涵的计量分析

摘要：

信息效用的计量分析能够客观地反映信息内涵.本文通过网络信息搜索工具构建了中国2005年3月至2011年3月共299周包含”减仓”等关键词的新闻数量的时间序列,将其同上证指数进行格兰杰检验和回归分析等计量检验.研究发现代表媒体关注程度的时间序列的变化不能预测资产价格时间序列的变化,而代表投资者悲观情绪的时间序列在两周的时间窗口内与资产价格时间序列能够相互预示变化趋势.

关键词：时间序列、信息内涵、格兰杰检验、趋势预测

所属期刊栏目：18

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2011-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：43-49