中国股票市场风险值的非参数估计

摘要：

用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计,计算了上证A股指数的VaR,与Black-Scholes密度函数下的VaR相比,得到较好的结果.

关键词：VaR、价格密度、非参数估计

所属期刊栏目：40

分类号：F832.48;O212.7;O212.2(金融、银行)

资助基金：北京市教委科技发展计划项目sm200410772003

在线出版日期：2005-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：696-701