亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计

摘要：

提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计,由数值结果可知,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进.

关键词：亚洲期权、蒙特卡罗模拟、控制变量法、多元控制变量估计

所属期刊栏目：40

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：5-11