10.3321/j.issn:0479-8023.2000.03.001
GP分布模型与股票收益率分析
讨论了GP分布模型的某些性质,利用此模型对上证指数、深证指数和2家公司股票价格的收益率进行分析,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值(VaR)的估计值.
GP分布、收益率、尾指数、风险值、资本损失系数
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F832.48;O212.7(金融、银行)
国家自然科学基金19601007;北大联证金融实验室基金
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
295-306