考虑交易费用的复合期货套期保值策略及其在武器采购中的应用

摘要：

武器采购中常常涉及到汇率风险,避免汇率风险的方法是在外汇市场上购买期货合约以进行套期保值.本文对套期保值策略进行了研究.文中基于Markowitz资产组合理论提出了考虑期货交易费用的复合套期保值的最小方差风险策略,建立了该套期保值策略的数学模型,并求得相应的套期保值比.一个简单的算例验证了本文提出的套期保值策略可以获得更好的套期保值效果.

关键词：货币银行学、武器采购、汇率风险、复合套期保值、最小方差风险

所属期刊栏目：25

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金60074007

在线出版日期：2005-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：738-740