干散货航运价格指数分形结构研究

摘要：

运用分形分布理论对国际干散货航运价格指数的分布结构进行研究,对价格指数序列的Hurst指数及盒维数进行估算,结果表明干散货航运价格指数时间序列具有尖峰厚尾及长期记忆性等分形分布特征.通过对分形分布与正态分布拟合结果的比较发现,正态分布会高估时间序列的收益,并低估其风险,而分形分布能够更好地对其进行拟合,本文对运价指数序列的分形分布参数进行了估算.

关键词：运价指数、分形分布、H指数、盒维数

分类号：F250(物资经济)

资助基金：国家社科基金项目09BJY074;山东省软科学项目2008RKA076

在线出版日期：2013-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：51-56