存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法

摘要：

应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题.用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组合的算法问题得到解决.最后,给出了一个数值例子,说明了这种决策方法是便捷有效的.

关键词：证券组合选择、优化决策、可能性均值、可能性方差、融资约束

所属期刊栏目：6

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：北京交通大学校科研和教改项目2005SM018;北京交通发展研究基地资助项目

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：67-70