利率政策调整对中国股市影响的实证分析

摘要：

本文利用事件研究及误差修正模型对央行9次利率调整对沪市产生的短期和长期影响进行了实证研究.研究结果表明短期内股市对利率调整具有一定的敏感性、滞后性,但从长期来看利率变动与股市指数存在显著的负相关关系.

关键词：利率政策、滞后性、误差修正模型

所属期刊栏目：5

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：64-68