安全区域内的最优投资决策问题

摘要：

本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题, 给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.

关键词：证券组合、最优投资策略、几何布朗运动、H-J-B方程

所属期刊栏目：4

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2005-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：57-60