误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用

摘要：

本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估.

关键词：统计套利、协整检验、误差修正模型、高频数据

分类号：F820(货币)

在线出版日期：2019-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：51-53