利率对我国股市波动性影响的实证研究

摘要：

本文以利率对我国股市波动性影响为研究对象,在已有研究的基础上,使用2010-2015年Shibor隔夜利率与上证综合指数数据进行实证分析,利用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析,对利率对股票收益率波动性的影响进行验证分析,通过实证检验的结果得出相关结论,并提出政策建议.

关键词：利率、股市波动性、实证研究

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2016-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：112-113