消费者信心对股票市场的非线性影响——基于时变参模型研究

摘要：

消费者信心指数对市场具有重要的影响作用.现通过有向无环图(DAG)分析方法研究影响我国A股股指的主要因素,发现A股股指与我国主要宏观因素严重背离,之后通过状态空间模型研究了消费者信心系数的时变轨迹,发现我国消费者信心指数对A股市场的影响在牛市与熊市下具有明显的非线性特征.

关键词：消费者信心指数、A股股指、有向无环图(DAG)、状态空间模型、非线性特征

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2015-12-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：48-50