我国股指期货的日历效应实证分析——基于行为金融视角的研究

摘要：

以虚拟变量回归方法对沪深300股指期货的日收益率的日历效应进行验证分析,证实了我国股指期货存在显著的日历效应,并且根据我国情况将股指期货上市至今人为划分成具有不同宏观政策特点的时间间隔,借以讨论我国宏观政策,尤其是针对房地产业和金融业的有关政策对于股指期货利率的影响,并从行为金融角度给予解释.

关键词：行为金融、股指期货、日历效应

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2015-03-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：120-121