基于Markowitz模型的养老金A股投资最优组合

摘要：

利用Markowitz“均值/方差”理论Huang Chi-Fu方法,采用定性和定量分析相结合的研究方式,构造一支中国A股市场的最优投资组合,以期为“养老金入市”提供一种较为科学的投资组合构建方法,即在预期回报可以弥补通胀风险的条件下达到最小风险,并提供相关投资建议.

关键词：投资组合、马科维茨投资组合理论、方差、协方差

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：31-32