10.3969/j.issn.1008-2441.2019.01.005
投资项目经济评价指标的应用比较分析
本文运用投资组合理论,利用夏普比率寻找最优的被动投资组合,并结合改良后的Black-litter-man模型,通过多家投行的分析报告,主观调整投资组合中股票的权重,结果显示,经过主观调整的全球范围内选择的股票投资组合表现良好,收益值比基准收益更高.
投资组合、全球经济、行业选择、夏普比率、Black-litterman
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F224(经济计算、经济数学方法)
2019-06-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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