10.3969/j.issn.2095-0977.2022.06.009
CEEMDAN-小波阈值联合去噪效果的研究 ——基于黄金收盘价数据的实证检验
为解决金融时间序列的异方差性以及高频数据内部存在噪声的问题,研究将基于CEEMDAN-小波阈值去噪的ARIMA-GARCH模型运用在上海黄金交易所的Au(T+D)股票收盘价的预测上.结果表明,对黄金收盘价序列进行混合去噪后使用ARIMA-GARCH模型预测,提高了预测精度,并且较其他模型表现出优良的性质,结果较为准确,预测效果更好,模型可靠程度更强.
CEEMDAN、小波阈值去噪、软硬阈值折中法、ARIMA-GARCH、黄金收盘价
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F830(金融、银行)
中国博士后科学基金资助项目;安徽省哲学社会科学规划基金资助项目
2023-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
66-74