基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略

摘要：

在部分信息下研究“基差风险模型”中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的“基差风险模型”,再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解.

关键词：基差风险模型、红利率、鞅、倒向随机微分方程、最优交易策略

所属期刊栏目：29

分类号：O211.6;F224.9;F830(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71171003,61203139;安徽省高校自然科学基金资助项目KJ2013B350,KJ2013B023

在线出版日期：2014-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：86-89