稀疏过程下的多质风险模型

摘要：

考虑保险公司同时经营多种不同质风险的情况,随机化处理保费收入过程,并将(0,t]时间段内理赔发生的次数过程{N(t)}t≥0看成是保单到来数{M(t)}t≥0的稀疏过程,得到了破产概率ψ(u)的公式和相关不等式,分析了其经济意义.

关键词：多质风险模型、过程、稀疏过程、鞅、破产概率

所属期刊栏目：22

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省教育厅社会科学基金sk2005252

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：38-40