基于银行间网络的流动性风险传染机制研究

摘要：

建立流动性风险传染模型,理解流动性风险传染的内在机理,有助于金融监管部门及时采取措施缓释风险和缓解危机,维护金融系统的稳定发展.在SIR模型中引入感染延迟时间,运用复杂网络理论构建银行间流动性风险传染的复杂动力学模型,并通过理论推导和数值仿真等方法系统分析流动性风险在银行间传染的演化规律,结果表明:在BA无标度网络中,银行间网络的关联性越强,越容易感染流动性风险;延长感染延迟时间可以减小流动性风险传染的概率、速度和范围;提高银行间网络的密集程度能够促进流动性风险的传染效应.因此,系统性重要银行应建立流动性资产动态储备机制,非系统性重要银行需要建立资产结构和业务规模的动态管理机制,监管部门应构建银行间流动性风险的动态分层监管模式,提高整个金融系统的稳定性.

关键词：流动性风险、SIR模型、感染延迟时间、银行间网络、金融危机

所属期刊栏目：41

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目71473036;安徽大学引进人才科研启动项目J01006134

在线出版日期：2017-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：130-137