10.12273/j.issn.1005-9644.2021.28.018
基于协整的ZGYH和ZXYH交易策略构建
配对交易是一种风险小,收益较稳定的市场中性套利策略.本文通过对上海证券交易所ZGYH和ZXYH数据进行分析,两者之间的关系利用协整理论长期来看是稳定且均衡的.同时,在这个理论依据下,提出了一种通过设置动态阈值可以适用于实际交易的量化交易策略.
协整模型、配对交易
2021-11-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
32-33
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10.12273/j.issn.1005-9644.2021.28.018
协整模型、配对交易
2021-11-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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