基于分位数回归的浙江上市金融机构系统性金融风险分析

摘要：

研究金融机构系统性风险的贡献度和系统风险形成因素,能有效监督金融体系.本文运用CoVaR模型对浙江上市金融机构进行系统性风险测度,引入状态变量下的系统性风险的度量.研究表明,银行机构在控制金融风险方面的能力较强,证券和其他金融机构相对较弱,金融体系内不同机构的风险溢出存在一定的差别.

关键词：系统性风险、分位数回归、CoVaR模型

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2021-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：31-33